Ementa de Disciplina

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ENG1465

PROC ESTOCASTICOS MARKOVIANOS

4 créditos

Ementa

Revisão de probabilidades, cadeias de Markov; análise do primeiro passo; comportamento de longo prazo (ergodicidade e estacionariedade); cálculo de valor econômico e decisão sob incerteza; teoria básica dos processos ARMA.

Bibliografia Mônica Barros. Processos estocásticos; Brasil: Papel virtual, 1994. H. Taylor. An Introduction to Stochastic Modeling; Londres: Academic Press, 1994. Hamilton, J. D. TIME SERIES ANALYSIS; Nova York: Princeton University Press, 1994.
Bibliografia Complementar J. P. A. Albuquerque. Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos; Rio de Janeiro: Interciência, 2008. H. J. Larsen; B. O. Shubert. Shubert, Probabilistic Models in Engineering Sciences, Volume I; Nova Jersey: John & Wiley, 1979. S. Haykin; B. Van Veen. Signals and Systems, Second Edition; Nova Jersey: John & Wiley, 2003.
Pré-requisitos ECO1721

ou

ELE1829

ou

ELE1830

ou

ENG1029

ou

ENG1410

ou

ENG1500

ou

ENG1501

ou

IND1114

ou

INF1355

ou

MAT1410

ou

MAT1413
Co-requisitos

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Última atualização da ementa: 13/06/2023