Ementa de Disciplina

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ELE2721

MODELOS ESTRUT SERIES TEMPOR

3 créditos

Ementa

Modelos e testes para series não-estacionarias: processos TSP e DSP, decomposição de Beveridge e Nelson, testes de raiz unitária, regressão espuria e cointegração. Componentes não observáveis (CNO): os modelos estruturais clássicos. Representação de modelos lineares em espaço de estados. O filtro de Kalman: filtragem, suavização e previsão. Estimação de hiperparâmetros: decomposição do erro de previsão e a função de verossimilhança. Medidas de aderência e diagnósticos: AIC, BIC, testes de normalidade, autocorrelação e heterocedasticidade, resíduos auxiliares. Outras abordagens de CNO: o método X-12 ARIMA E SEATS/TRAMO. Introdução à formulação multivariada dos estruturais.

Pré-requisitos

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Última atualização da ementa: 08/10/2015