Ementa de Disciplina

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ELE2714

ANALISE DE SERIES FINANCEIRAS

3 créditos

Ementa

Revisão de modelos lineares arima; fatos estilizados de series financeiras; arcabouço para modelos não-lineares: modelos não-lineares para a media condicional; modelos não-lineares para variância condicional; modelos em espaço de estado e volatilidade estocástica; medidas de risco VAR e CVAR; risco e valores extremos; dependência multivariada em modelos econométricos/series temporais risco via copulas e sua utilização em riscos.

Pré-requisitos

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Última atualização da ementa: 18/07/2014