Ementa de Disciplina

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ELE2713

METODOS BAYESIANOS DE PREVISAO

3 créditos

Ementa

Noção de series temporais. Revisão do métodos clássicos de previsão: amortecimento exponencial, Box e Jenkins, filtro adaptivo, e métodos automáticos. O sistema linear dinâmico, filtro de Kalman-Bucy, previsão bayesiana de Harrissonstevens. Formulação dos modelos múltiplos para previsão de demanda: estimação das variâncias e medidas de performance. Extensão dos métodos bayesianos de previsão para observações não-normais. BEF (Bayesian-Entropy Forecasting): aplicações para processos Poisson-Gama e Binomial-Beta.

Pré-requisitos

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Última atualização da ementa: 31/07/2014