Conceitos básicos de opções e opções reais; arbitragem; paridade e simetria de opções. Premio de exercício antecipado e dividendo. Opções reais em tempo discreto: portfólio livre de risco; medida neutra ao risco; método binomial; mercado completo e incompleto; hipóteses de eficiência de mercado. Incerteza e processos estocásticos: movimento geométrico browniano, reversão a media, saltos e outros processos; sazonalidade; mercado futuro. Lema de Ito, otimização sob incerteza e a valoração da opção em tempo contínuo: dedução da equação diferencial de black-scholes-merton e opções de solução; método integral de otimização e opção perpetua. Extensões do modelo básico de opções reais: opções de parada temporária; opção de abandono; opções compostas e modelo de histerese. Simulação de monte Carlo para resolver opções reais: simulações reais e neutras ao risco; casos práticos com processos correlacionados. Incerteza técnica e o valor das opções de aprendizagem.
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