Introdução a processos estocásticos e simulação real; lema de Ito; equação de black-scholes; carteira de não arbitragem; método binomial e apreçamento neutro ao risco; as gregas; paridade call put, estratégias estruturadas com opções; mercado futuro: dólar, DI, Ibovespa, swaps; valor em risco: modelo paramétrico, histórico, simulação e teste de stress.
Nenhum pre-requisito encontrado para IND2221
Nenhum co-requisito encontrado para IND2221