Ementa de Disciplina

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ENG1527

ENGENHARIA FINANCEIRA II

4 créditos

Ementa

Mercado de opções. Propriedades básicas das opções de ações. Estratégias com opções. Introdução aos métodos binomiais. Modelo de black and scholes. Opções sobre moedas e índices de ações. Opções com futuros. Opções sintéticas. Opções de taxas de juros.

Bibliografia HULL, J. C.  Options, Futures and Other Derivatives 8th Edition; Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2011. DUFFIE, J. D.  An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives 3rd Edition; San Diego: Academic Press, 2013. HULL, J. C.  Risk Management and Financial Institutions 3rd Edition; New York: Wiley, 2012.
Bibliografia Complementar

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Pré-requisitos ADM1272

ou

ECO1307

ou

ENG1512

ou

ENG1526

ou

IND1201

ou

IND1604
Co-requisitos

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Última atualização da ementa: 01/11/2013