Revisão de conceitos básicos sobre variáveis aleatórias. Princípios de ortogonalidade. Sequencias de variáveis aleatórias. Tipos de convergência. Leis dos grandes números. Processos estocásticos. Estacionaridade. Correlação e densidade espectral. Continuidade, diferenciação, integração e ergodicidade. Sistemas lineares em ambiente estocástico: domínio do tempo (casos discreto e continuo e domínio de frequência. Processos gaussianos. Introdução aos processos de Markov e Poisson).
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